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■シミュレーション結果の検証

ここでは、TradeStationによるシミュレーション結果の見方を解説しましょう。 　下記は「Performance Summary」といって、シミュレーション結果のレポートです。

■シミュレーション結果

(1)Vol Breakout 7 SellF (2)5730000D.TX-Daily (3)03/10/1995 - 06/21/2000 　先頭の行の解説。 (1) プログラム名（Vol Breakout 7 SellF） (2) 使用しているデータ（5730000D.TXT） (3) シミュレーション期間（03/10/1995 - 06/21/2000） Performance Summary: All Trades 　「Performance Summary: All Trades」はすべてのトレードのシミュレーション結果です。下の方の「Performance Summary: Long Trades」は買いのみの成績。「Performance Summary: Short Trades」は売りのみの成績です。 (4)Total net profit $ 824000.00 (5)Open position P/L $ 0.00 (6)Gross profit $3208400.00 (7)Gross loss $-2384400.00 　(4)純利益（＝総利益−総損失） 　(5)現在の建玉の利益（あるいは損失）、建玉なしはゼロ。 　(6)総利益 　(7)総損失 (8)Total # of trades 106 (9)Percent profitable 36% (10)Number winning trades　　38 (11)Number losing trades 68 　(8)総トレード数 　(9)勝率（勝ちトレード数÷総トレード数×１００） 　(10)勝ちトレード数 　(11)負けトレード数 (12)Largest winning trade $ 244200.00 (13)Largest losing trade -145600.00 (14)Average winning trade $ 84431.58 (15)Average losing trade $ -35064.71 (16)Ratio avg win/avg loss 2.41 (17)Avg trade(win & loss)$ 7773.58 　(12)最大利益のトレード 　(13)最大損失のトレード 　(14)勝ちトレードの平均利益 　(15)負けトレードの平均損失 　(16)平均損益レシオ＝(14)÷(15) 　(17)平均損益（この例では利益）＝純利益(4)÷総トレード数(8) (18)Max consec. winners 5 (19)Max consec. losers 11 (20)Avg # bars in winners 9 (21)Avg # bars in losers 3 　(18)勝ちトレード連続の最大数 　(19)負けトレード連続の最大数 　(20)勝ちトレードの平均ポジション保有期間 　(21)負けトレードの平均ポジション保有期間 (22)Max intraday drawdown $-512800.00 (23)Profit factor 1.35 (24)Max # contracts held 1 (25)Account size required $ 512800.00 (26)Return on account 161% 　(22)最大の落ち込み額 　(23)総利益(6)÷総損失(7) 　(24)ポジションの最大保有数 　(25)口座に必要な金額 　(26)純利益(4)÷口座に必要な金額(25) Performance Summary: Long Trades（買いトレード） 　　　　　買いトレードのサマリー Total net profit $ 0.00 Open position P/L $ 0.00 Gross profit $ 0.00 Gross loss $ 0.00 Total # of trades 0 Percent profitable 0% Number winning trades 0 Number losing trades 0 Largest winning trade $ 0.00 Largest losing trade $ 0.00 Average winning trade $ 0.00 Average losing trade $ 0.00 Ratio avg win/avg loss 100.00 Avg trade(win & loss) $ 0.00 Max consec. winners 0 Max consec. losers 0 Avg # bars in winners 0 Avg # bars in losers 0 Max intraday drawdown $ 0.00 Profit factor 100.00 Max # contracts held 0 Account size required $ 0.00 Return on account 0% Performance Summary: Short Trades(売りトレード) 　　　　　売りトレードのサマリー Total net profit $ 824000.00 Open position P/L $ 0.00 Gross profit $3208400.00 Gross loss $-2384400.00 Total # of trades 106 Percent profitable 36% Number winning trades 38 Number losing trades 68 Largest winning trade $ 244200.00 Largest losing trade $-145600.00 Average winning trade $ 84431.58 Average losing trade $ -35064.71 Ratio avg win/avg loss 2.41 Avg trade(win & loss) $ 7773.58 Max consec. winners 5 Max consec. losers 11 Avg # bars in winners 9 Avg # bars in losers 3 Max intraday drawdown $-512800.00 Profit factor 1.35 Max # contracts held 1 Account size required $ 512800.00 Return on account 161% 　シミュレーション結果の項目の解説は以上ですが、必ずしも勝率の高いシステムがよいシステムではありません。個別の損益を時系列に並べた累積損益のグラフが緩やかな右上がりになているのが最も理想的な形です。 　それと一時的な損失(ドローダウン)が少ないことも重要です。いくら利益を上げられても、悪い時の損失があまりに大きいと、投資家(トレーダー)はそのシステムを継続して使うべきかどうか、判断に苦しみます。結果的に利益を上げられても、ドローダウンがあまり大きくなると、そのシステムの利用をストップしてしまう可能性もあるからです。 　理想としては、(9)の勝率が６０％を超え、累積損益のグラフが右上がりで、(16)の平均損益レシオが２以上になる、といったところでしょうか。かつ売買回数が多く、損失時のポジションの保有期間が短ければ、最高です。ただ、そのようなシステムにはなかなかお目にかかれませんし、作成するのも簡単ではありません。 　それと、ここには出てきませんがフラット期間（最高利益の更新にかかった期間）は非常に重要です。一般にこのフラット期間が１００を切るのは難しいと言われています。